「東方」というものに興味を持ちました。 それで、動画やゲームなどをいろいろ探してみたのですが、…

こんなに詳しくありがとうございます！他のみなさんもありがとうございました。

私の場合は初めに2次創作アニメを見てキャラを覚えました。
『幻想万華鏡』や『夢想夏郷』などまだ途中ですがアニメがUPされています
他にも手描き漫画やMMDなどでキャラの特徴を覚えるのがいいかもしれません。そこから気になったキャラを調べたりして広げていくのが良いかと。
手書き漫画では『東方幼霊夢』とその続編の『東方霊霊夢』などが
有名かと。
MMDではあくまで自分の感性ですが、『燃えよ美鈴』や『射命丸文の取材シリーズ』などがいいかと思います。
まずは自分の好みのキャラを見つけてはいかがですか？

東方projectはシューティングゲームですので、ゲームから入るのが一番ですよ。
始めはwin版第一作目の東方紅魔郷がオススメです。
まずは、無料の体験版で試してみてはどうでしょう。
東方を作っている上海アリス幻樂団のサイトで無料ダウンロード出来ます。
また、製品版は同人ショップでのみ購入出来ます。

まずは原作から手をつけると良いと思います。
ただ、いきなり原作を全てPlayするのは無理があるので、2～3作品Playしてから二次創作に手を出すのもアリだと思います！

原作と二次創作をゴチャゴチャにしなければ、好きに楽しむのが一番ですから！

～原作～
・ゲーム
原作はシューティングゲームです。
紅魔郷、妖々夢、永夜抄…など、古い順からPlayしていけば良いかと思います。
同人ショップやアニメイトで販売されています。

・書籍
「文花帖」「三月精」「求聞史紀」などが原作と言えます。
「原作：ZUN」の文字があれば、それはだいたい原作です。

・CD
「蓬莱人形」「蓮台野夜行」「夢違科学世紀」などがあります。
YouTubeで「東方 原曲」や「蓮台野夜行 原曲」などと調べれば一応出てきます…
気に入れば同人ショップなどで購入しましょう！

～二次創作～
・ゲーム
原作ではないゲームも存在します。
「東方クエスト」「東方スカイファイト」など…
フリーゲームもあったと思います。検索してみてください。

・同人誌、漫画
同人ショップに行くと、東方の同人誌（一般人が書いた漫画、雑誌など）がたくさん販売されてます。
ニコ動などでは読めない作品がたくさんあります。また、コミケや東方限定の同人誌即売会などに行くと安く入手することができます。R-18指定のものあれば、そうでないものもたくさんあります。

・漫画や動画（MADなど）
ニコニコ動画やYouTubeにある東方動画のほとんどが二次創作と呼ばれるものです。（ゲームPlay動画はまた別ですが。）二次創作はZUNさんが作ったものはなく、一般の誰かが作った作品のことです。
ニコニコ動画では「東方」タグや「東方手書き劇場」タグなどで調べてみてください。

・東方アレンジ
原作で出てきたBGMをアレンジした二次創作です。
YouTubeやニコ動で「東方アレンジ」などと検索して、自分の好きなサークルや有名なアレンジ曲を聴いてください。CDを出してるサークルもあります。

・東方ヴォーカル（Vocal）
原作に出てきたBGMをアレンジし、歌詞を付けて歌った二次創作です。
数え切れないほどの曲が存在します。
Youtubeやニコ動で「東方ヴォーカル」などと検索して、これまた自分の好きなサークルや有名な曲を探してみましょう。因みに、CDを出してるサークルもございます。
知恵袋でおすすめなどを質問するのも良いですね。