ファンタシースターポータブル2のダウンロードミッションについて。 ファンタシースターポータブル…

この画面からダウンロードを行っていると思います。
http://www.sega-psp2.jp/pc/

ここでの手順はまずミッションダウンロードをクリックしてその先へ跳ぶ。
ダウンロードを開始するというボタンを押してPSU2DOWN.DATと言うファイルを手に入れます。これが本体です。
後は、その下に書いてある説明に従ってメモリースティックにデータを書き込みます。
pspでダウンロードする場合は無線LAN環境であることが前提です。新しい接続の作成で自分の無線LANを探してそこからインターネットに繋ぐという風になっています。

最後に、自分のほうでは98でないのでわかりませんが既にそのOSはサポート外になっているもののはずです。
下手をすればファイル自体ダウンロード出来ない、と言う事態に陥る可能性があるので注意が必要です。できればOSを新しいものにするのが一番ですがブラウザを変えるだけでも効果はあるかもしれません。
ここからは質問の範囲から外れるので長くかけませんが「98 ブラウザ」 とかをgoogleで調べれば出てくるかもしれません。