テリーが雷鳴の剣を王様からもらい城から出て行きました。次は何処に行けばいいですか？

ドラクエ6

アークボルトのイベントはそれで終了になるので、
この後は再度洞窟へと向かいましょう。

岩山の向こう側へと進めるようになっているはずです。