スプラの物語ってあるじゃないですか。 それってどこで知るんですか？ ゲーム内で見れるんですか？

ヒーローモードですね。
プレイすることで明らかになるストーリーもありますし、
ヒーローモード内で手に入るファイルなどを読む事で
スプラ世界の設定や既に登場しているキャラの過去などについて
知ることが出来ます。